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期貨從業期貨基礎知識考試題庫
在平平淡淡的日常中，我們最離不開的就是試題了，借助試題可以對一個人進行全方位的考核。什么樣的試題才是好試題呢？下面是小編為大家收集的期貨從業期貨基礎知識考試題庫，希望能夠幫助到大家。
期貨從業期貨基礎知識考試題庫1
期貨交易基礎知識考試題
選擇題：
1.根據漲停板制度，期貨合約在一個交易日中的交易價格波動（可以小于等于）規定的漲跌幅度。
2.經營機構應當利用投資者評估數據庫及交易行為記錄等信息，持續跟蹤和評估投資者風險承受能力，必要時調整期風險承受能力等級。經營機構調整投資者風險承受能力等級的，應當（將風險承受能力評估結果交投資者簽署確認）。
3.期貨投資者不得采用（全權委托期貨公司）下達指令。
4.根據《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，投資者提供的信息發送重要變化，可能影響其投資者分類的，應當及時告知（經營機構）。
5.交易限額是指交易所規定會員或者客戶對其某一合約在某一期限內（開倉）的最大數量。
6.商品的（期貨價格）能反映商品在未來一定時期的價格變化趨勢，包含了市場的預期。
7.客戶進行期權交易，應當使用與期貨交易（相同）的交易編碼和（相同）的賬戶。
8.境外客戶可以參與中國期貨市場哪些期貨品種交易？（境內特定品種期貨）
9.以下不屬于中國期貨市場監控中心職責的是（組織期貨交易）。
10.客戶具有累計不少于（10）個交易日、20筆以上的境內交易場所的期貨合約或者期權合約仿真交易成交記錄，可以申請實行適當性制度的上市品種交易編碼的開立或者交易權限的開通。
11.期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（結算價）為依據。
12.期貨合約的標準化是指除（價格）以外的所有要素都是統一規定的。
13.目前，我國各期貨交易所均包括的指令是（限價指令）。
14.看漲期權的買方期望標的資產的價格會（上漲），而看跌期權的買方則期望標的資產的價格會（下跌）。
15.經營機構應當告知投資者，應綜合考慮自身風險承受能力與經營機構的適當性匹配意見，獨立做出投資決策并承擔投資風險；經營機構提出的適當性匹配意見（不表明其對產品或服務的風險和收益做出實質性判斷或者保證），其履行投資者適性職責不能取代投資者的投資判斷，不會降低產品或服務的固有風險，也不會影響其依法應當承擔的投資風險、履約責任以及費用。
16.按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》要求，將投資者分為（普通投資者和專業投資者），并實施差異化適當性管理。
17.以下哪一項不屬于參與特定品種期貨交易的個人客戶需要符合的標準。（具有健全的期貨交易管理相關制度)。
18.期貨交易者在買賣期貨合約時繳納的保證金比例一般為合約價值的（5%-20%）。
19.期權，也稱為選擇權。當期權買方選擇行權時，賣方（必須履約）。
20.買方只能在期權到期日才能行權的期權叫做（歐式期權）。
21.近一年內具有累計不少于（50）個交易日境內交易場所的期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認可境外成交記錄的客戶，可豁免部分條件為其參與適當性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權限。
22.參與境內特定品種期貨交易的客戶應通過（中國期貨業協會）的知識測試平臺進行在線知識測試。
23.以下關于自然人參與商品期貨交割月交割表述正確的是（自然人能否進入交割月需依據具體交易所規則而定）。
24.交易所有權對客戶持倉進行強行平倉的情形不包括（開倉量達到交易限額的）
25.在期貨行情中，“漲跌”是指某一期貨合約在當日交易期間的最新價與（上一交易日結算價）之差。
26.經營機構向普通投資者銷售或者提供高風險等級的'產品或服務時，應給予投資者至少（24）小時的冷靜期或至少增加一次回訪告知特別風險。
27.期貨交易采用的結算方式是（當日無負債結算）
28.連續交易階段，期貨合約成交是以（價格優先，時間優先）為原則。
29.交易所施行大戶報告制度�？蛻舫謧}達到交易所報告界限的，（應主動向交易所報告）。
30.期貨交易報價時，超過期貨交易所規定的漲跌幅度的報價（無效，但可以申請轉移至下一個交易日）。
31.看漲期權的買方要想通過對沖平倉了結在手的合約需要（賣出看漲期權）。
32.日內期貨交易結束后，交易所按照（當日結算價）結算所有合約的盈虧、交易保證金，收取手續費等費用，同時劃轉應收應付的款項。
33.建立多頭持倉應該下達（買入開倉）指令。
34.在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約的（最小變動價位）的整數倍。
35.客戶開倉數量不得超過交易所規定的交易限額，對超過交易限額的客戶，交易所可以采取的措施不包括（強行平倉）。
36.客戶的持倉數量不超過交易所規定的持倉限額，超過持倉限額的，（不得同方向開倉交易）。
37.期貨公司向客戶收取保證金，屬于（客戶）所有。
38.期權的（買方）擁有在將來某一時間以特定的價格買入或者賣出標的的權利。
39.期貨與期權交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能（成倍放大）。
40交易所在（期貨交易者適當性管理辦法）中規定了參與特定品種期貨交易的客戶應符合的標準。
判斷題：
期貨合約規定的首交易日或者最后交易日漲跌停幅度可能不同。（正確）
投資者應保證資金來源的合法性。（正確）
只有境內交易者可以參與中國期貨市場期貨交易。（錯誤）
依據證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》的相關規定，經營機構的適當性匹配意見不表明其對產品或者服務的風險和收益做出實質性判斷或者保證。（正確）
期貨交易的買賣雙方權利義務對等，但是期權交易的買賣雙方的權利義務不對等（正確）
當期貨市場出現異常情況時，期貨交易所有權提高保證金。（正確）
交易所的持倉限額不是按照凈頭寸計算，而是按照買賣方向分別計算。（正確）
期貨合約的交易單位為“手”，期貨交易以交易單位的整數倍進行。（正確）
期貨公司應當為投資者提供合理的投訴渠道，以妥善處理糾紛。（正確）
買入期權相當于買入價值損耗型的資產，隨著時間的流逝，越接近到期日，期權的時間價值越低。（正確）
同一客戶在同一期貨合約上可以同時持有買方向和賣方向的雙向持倉。（正確）
自然人可以委托代理人辦理開戶手續，簽署開戶文件。（錯誤）
投資者購買產品或者接受服務，按規定需要提供信息的，所提供的信息應當真實、準確、完整。（正確）
客戶對當日交易結算結果的確認，應當視為對該日之前所有持倉和交易結算結果的確認，所產生的交易后果由客戶自行承擔。（正確）
場內期貨和期權的交易對象都是交易所統一制定的標準化合約。（正確）
交易所在日常監控中發現具有疑似實際控制關系尚未申報的賬戶，可以通過相關開戶機構向開戶人進行詢問。（正確）
期貨合約分為集合競價和連續競價。（正確）
平值期權是標的物價格高于行權價格的期權。（錯誤）
若要開通實行適當性制度的所有上市品種的交易權限，個人投資者必須具備期權仿真交易經歷。（錯誤）
禁止期貨經營機構向不符合準入要求的投資者銷售產或者提供服務。（正確）
客戶持倉量超出其限倉規定的，交易所有權對其持倉進行強行平倉。（正確）
客戶保證金不足時，應當及時追加保證金或者自行平倉。（正確）
境外交易者參與特定品種期貨交易時，交易所不接受外匯資金作為保證金。（錯誤）
同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，各交易編碼上所有持倉頭寸合并計算。（正確）
期貨交易分為日盤和夜盤。（正確）
境外交易者不可以參與交割。（錯誤）
經營機構向普通投資者銷售或者提供高風險等級的產品或服務時，應當向投資者提供特別風險警示書，揭示該產品或服務的高風險特征，由投資者簽字確認。（正確）
期權賣方的最大收益為期權的權利金，但承擔的損失可能是很大的。（正確）
投資者提供的信息發生重要變化，可能影響其投資者分類的，不需要告知經營機構。（錯誤）
境內交易者可以通過境內期貨公司或者境外的經紀機構申請開戶。（錯誤）
期貨合約在交割月和非交割月的持倉限額相同。（錯誤）
期貨經營機構可以向普通投資者主動推介風險等級高于其風險承受能力的產品或者服務。（錯誤）
期貨實行雙向交易，既可先買后賣，也可以先賣后買。（正確）
期貨具有價格發現和套期保值的功能，期權沒有這些功能。（錯誤）
近一年具有累計不少于5個交易日境內交易場所的期貨合約成交記錄的客戶，可直接為其參與實行適當性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權限。（錯誤）
保證金可以是期貨交易者按照規定交納的資金，或者提交的價值穩定、流動性強的標準倉單、國債等有價證券。（正確）
期貨公司向客戶收取的交易保證金可以低于交易所規定的標準。（錯誤）
期貨合約與股票一樣沒有到期日，可以長期持有。（錯誤）
期貨價格波動的越頻繁，漲跌停板應設置的越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。（錯誤）
深度虛值期權雖然便宜，但是買方不一定最終獲利。（正確）
看跌期權買方行權后，持倉轉化為標的物的多頭。（錯誤）
期貨從業期貨基礎知識考試題庫2
期貨基礎知識考試樣卷
一、單項選擇題（共 60 題，每小題 0.5 分，共 30 分）以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。
1．期貨市場可對沖現貨市場價格風險的原理是（）。
A．期貨與現貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，兩價格間差距變小
B．期貨與現貨價格變動趨勢相反，且臨近到期日，兩價格間差距變大
C．期貨與現貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，價格波動幅度變小
D．期貨與現貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，價格波動幅度變大
答案：A
2．對小麥當期需求產生影響的是（）。
A．小麥期初庫存量
B．小麥當期生產量
C．小麥當期進口量
D．小麥當期出口量
答案：D
3．進行多頭套期保值時，期貨和現貨兩個市場出現盈虧相抵后有凈盈利的情形是（）。
�。ú挥嬍掷m費等費用）
A．基差走強
B．基差走弱
C．基差不變
D．基差為零
答案：B
4．期貨公司開展資產管理業務時，（）。
A．與客戶共享收益，共擔風險
B．依法既可以為單一客戶辦理資產業務，也可以為特定多個客戶辦理資產管理業務
C．應向客戶做出保證其資產本金不受損失或者取得最低收益的承諾
D．可以以轉移資產管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進行買賣
答案：B
5．作為商品期貨合約的標的資產，不要求具備的條件是（）。
A．規格或質量易于量化和評級
B．價格波動幅度大且頻繁
C．供應量較大，不易為少數人控制和壟斷
D．具有一定規模的遠期市場
答案：D
6．在正向市場進行牛市套利確保盈利的條件是（）（不計交易費用）。
A．價差擴大
B．近遠月合約價格同時上漲
C．近遠月合約價格同時下跌
D．價差縮小
答案：D
7．如果英鎊兌人民幣匯率為 9.3500，中國的 A 公司想要借入 1000 萬英鎊（期限 5 年），英國的 B 公司想要借入 9350 萬元人民幣（期限 5 年）。市場向他們提供的固定利率如下表：
若兩公司簽訂人民幣和英鎊的貨幣互換合約，則雙方總借貸成本可以降低（）。
A．1%
B．2%
C．3%
D．4%
答案：A
8．利用股指期貨可以（）。
A．進行套期保值，降低投資組合的系統性風險
B．進行套期保值，降低投資組合的非系統性風險
C．進行投機，通過期現市場的雙向交易獲取超額收益
D．進行套利，通過期貨市場的單向交易獲取價差收益
答案：A
9．理論上，假設其他條件不變，緊縮的貨幣政策將導致（）。
A．國債價格上漲，國債期貨價格下跌
B．國債價格下跌，國債期貨價格上漲
C．國債價格和國債期貨價格均上漲
D．國債價格和國債期貨價格均下跌
答案：D
10．在期權到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標的的美式看漲期權的價格
�。ǎ�。
A．比該股票歐式看漲期權的價格高
B．比該股票歐式看漲期權的價格低
C．與該股票歐式看漲期權的價格相同
D．不低于該股票歐式看漲期權的價格
答案：D
11．4 月初，某農場注意到玉米期貨價格持續下跌，決定減少當年玉米的種植面積，這體現了期貨市場可以使企業（）。
A．鎖定生產成本，實現預期利潤
B．利用期貨價格信號，組織安排現貨生產
C．關注產品的產量和質量
D．對沖大豆價格波動的風險
答案：B
12．日 K 線是用當日的（）畫出的。
A．開盤價、收盤價、最高價和最低價
B．開盤價、收盤價、結算價和最高價
C．開盤價、收盤價、平均價和結算價
D．開盤價、結算價、最高價和最低價
答案：A
13．某鋼材貿易商簽訂合同，約定在三個月后按固定價格購買鋼材，此時該貿易商的現貨頭寸為（）。
A．空頭
B．多頭
C．既不是多頭也不是空頭
D．既是多頭也是空頭
答案：B
14．證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業務時，可以（）。
A．代理期貨公司為客戶進行期貨交易
B．代理期貨公司為客戶進行期貨結算
C．代客戶利用證券資金賬戶劃轉期貨保證金
D．協助期貨公司辦理開戶手續
答案：D
15．（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。
A．棕櫚油期貨
B．燃料油期貨
C．豆油期貨
D．菜籽油期貨
答案：D
16．假設滬銅和滬鋁的合理價差為 32500 元/噸，下列情形中，理論上套利交易盈利空間最大的是（）。
滬銅（元/噸）滬鋁（元/噸）
① 45980 13580
�、� 45980 13180
③ 45680 13080
�、� 45680 12980
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：B
17．國內某公司在 5 月 26 日會收到 200 萬美元貨款。為規避匯率風險，該公司于 4 月 1 日賣出 20 手 6 月份到期的美元兌人民幣期貨合約。至 5 月 26 日，該公司收到貨款并按當天的匯率兌換人民幣，同時將 6 月份期貨合約對沖平倉。4 月 1 日和 5 月 26 日相關市場匯率如下表所示。
即期匯率 6 月份期貨價格
4 月 1 日 6.06 6.10
5 月 26 日 6.12 6.20
則公司實際獲得了（）萬元人民幣。（合約規模為每手 10 萬美元）
A．1204
B．1220
C．1216
D．1224
答案：A
18．若股指期貨的理論價格為 2960 點，無套利區間為 40 點，當股指期貨的市場價格處于
�。ǎ⿻r，存在套利機會。
A．2940 和 2960 點之間
B．2980 和 3000 點之間
C．2950 和 2970 點之間
D．2960 和 2980 點之間
答案：B
19．投資者做空 10 手中金所 5 年期國債期貨合約，開倉價格為 98.880，平倉價格為 98.120，其盈虧是（）元（不計交易成本）。
A．-76000
B．76000
C．-7600
D．7600
答案：B
20．某交易者以 0.0100 美元/磅的價格買入一張 3 個月后到期的銅看漲期貨期權，執行價格為 2.2200 美元/磅，此時，標的銅期貨價格為 2.2250 美元/磅。則該交易者（不考慮交易費用）損益平衡點為（）美元/磅。
A．2.2100
B．2.2300
C．2.2200
D．2.2250
答案：B
21．下列關于期貨交易與遠期交易的說法，正確的是（）。
A．都具有較好的流動性，所以形成的價格都具有權威性
B．信用風險都較小
C．交易均是由雙方通過一對一談判達成
D．期貨交易是在遠期交易的基礎上發展起來的
答案：D
22．當石油輸出國組織（OPEC）宣布減少石油產量時，如果其他條件不變，國際原油價格將（）。
A．上漲
B．下跌
C．不受影響
D．保持不變
答案：A
23．下列情形中，屬于基差走弱的是（）。
A．基差從-100 元/噸變為-80 元/噸
B．基差從 100 元/噸變為-120 元/噸
C．基差從-100 元/噸變為 100 元/噸
D．基差從 100 元/噸變為 125 元/噸
答案：B
24．下列關于期貨交易所職能的表述，不正確的是（）。
A．設計期貨合約、安排合約上市
B．發布期貨市場信息
C．制定并實施期貨交易規則
D．確定期貨價格
答案：D
25．在進行期貨交易時，下單量必須是（）的整數倍。
A．交易單位
B．報價單位
C．最小變動價位
D．每日價格最大波動限制
答案：A
26．外匯看漲期權空頭可以通過（）的方式平倉。
A．賣出同一外匯看跌期權
B．買入同一外匯看跌期權
C．賣出同一外匯看漲期權
D．買入同一外匯看漲期權
答案：D
27．在我國，某交易者在 4 月 28 日賣出 10 手 7 月份白糖期貨合約同時買入 10 手 9 月份白糖期貨合約，價格分別為 5350 元/噸和 5400 元/噸。5 月 5 日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7 月和 9 月合約平倉價格分別為 5380 元/噸和 5480 元/噸。該套利交易（）元。
�。ò滋瞧谪浗灰讍挝粸� 10 噸/手，不計手續費等費用）
A．盈利 2500
B．盈利 5000
C．虧損 5000
D．虧損 2500
答案：B
28．我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節假日順延。
A．第一個周五
B．第二個周五
C．第三個周五
D．第四個周五
答案：B
29．（）是國債期貨最便宜可交割債券。
A．隱含回購利率最高的債券
B．隱含回購利率最低的債券
C．轉換因子最大的債券
D．轉換因子最小的債券
答案：A
30．下列關于看漲期權交易策略的說法，正確的是（）。
A．預測標的資產價格將橫盤整理，可考慮賣出看漲期權賺取權利金
B．為對沖標的資產空頭頭寸，可考慮賣出看漲期權
C．賣出看漲期權可實現低價買進標的資產的目的
D．波動率高對看漲期權空頭有利
答案：A
31．上證 50ETF 期權是（）的上市品種。
A．中國金融期貨交易所
B．上海期貨交易所
C．上海證券交易所
D．深圳證券交易所
答案：C
32．國際大宗商品大多以美元計價，如果其他條件不變，美元升值，大宗商品價格（）。
A．上漲
B．下跌
C．保持不變
D．變動方向不確定
答案：B
33．根據確定具體點價時間點的權利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
A．公開競價和協商定價
B．場內交易和場外交易
C．賣方叫價和買方叫價
D．雙方叫價和第三方叫價
答案：C
34．連玉米 07（C1607）期貨合約的申買價為 1500 元/噸，申賣價為 1460 元/噸，假設前一成交價為 1490 元/噸，則成交價為（）元/噸。
A．1500
B．1460
C．1490
D．1450
答案：C
35．在我國，（）為期貨交易提供結算服務。
A．期貨交易所
B．中國期貨業協會
C．期貨市場監控中心
D．中國證監會
答案：A
36．假設當前 6 月和 9 月歐元兌美元外匯期貨價格分別為 1.1180 和 1.1190.10 天后，6 月和 9 月合約價格分別變為 1.1190 和 1.1195。如果歐元兌美元匯率波動 0.0001（表示波動 1個“點”），則價差（）。
A．擴大了 5 個點
B．縮小了 5 個點
C．擴大了 15 個點
D．縮小了 15 個點
答案：B
37．某交易者決定做小麥期貨合約的投機交易，確定最大損失額為 50 元/噸。若以 2850 元/噸買入 20 手合約后，下達止損指令應為（）。
價格（元/噸）買賣方向合約數量
① 2800 賣出 20 手
�、� 2800 買入 20 手
�、� 2900 賣出 20 手
④ 2900 買入 20 手
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：A
38．進行股指期貨套期保值時，（）。
A．交易者持有股票組合，同時做多股指期貨
B．交易者需要在期貨市場和股票市場上持有相反的頭寸
C．交易者需要同時在期貨市場買賣兩個或兩個以上的股指期貨合約
D．只能對沖與指數成份股相同的股票組合的價格風險
答案：B
39．基點價值是指（）。
A．利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額
B．利率變化一個基點引起的債券價格變動的百分比
C．利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的絕對額
D．利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的百分比
答案：A
40．看跌期權多頭可以通過（）的方式平倉。
A．賣出相關看跌期權
B．買入相關看跌期權
C．賣出同一看漲期權
D．買入同一看漲期權
答案：A
41．（）的成立，標志著中國期貨市場進入商品期貨與金融期貨共同發展的新階段。
A．中國期貨市場監控中心
B．中國金融期貨交易所
C．中國期貨業協會
D．中國期貨投資者保障基金
答案：B
42．期貨合約成交后，如果（）。
A．成交雙方均為建倉，持倉量不變
B．成交雙方均為平倉，持倉量增加
C．成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉，持倉量不變
D．成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉，持倉量減少
答案：C
43．在正向市場中，基差的值（）。
A．為正
B．為負
C．大于持倉費
D．為零
答案：B
44．通過期轉現交易，不可以實現（）的目的。
A．節約搬運、整理和包裝等交割費用
B．靈活商定交貨品級、地點和方式
C．提高資金的利用效率
D．合理避稅
答案：D
45．期貨結算機構職能包括（）等。
A．提供期貨交易的場所、設施和服務
B．管理期貨交易所財務
C．擔保期貨交易履約
D．管理期貨公司財務
答案：C
46．外匯掉期交易可以通過（）實現。
A．外匯即期交易+外匯遠期交易
B．外匯即期交易+外匯期權交易
C．外匯遠期交易+外匯期貨交易
D．外匯即期交易+外匯期貨交易
答案：A
47．在我國，3 月 25 日，某交易者買入 10 手 5 月 LLDPE 期貨合約同時賣出 10 手 7 月 LLDPE期貨合約，價格分別為 9340 元/噸和 9440 元/噸。4 月 11 日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7 月合約平倉價格分別為 9440元/噸和 9460 元/噸。該套利交易的價差（）元/噸。
A．擴大 80
B．擴大 90
C．縮小 90
D．縮小 80
答案：D
48．股票期權（）。
A．在股票價格上升時對投資者有利
B．在股票價格下跌時對投資者有利
C．多頭負有到期行權的權利和義務
D．多頭可以行權，也可以放棄行權
答案：D
49．某日，中金所 T1606 的合約價格為 99.815，這意味著（）。
A．面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元，不含應計利息
B．面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元，含有應計利息
C．面值為 100 元的 10 年期國債，收益率為 0.185%
D．面值為 100 元的 10 年期國債，折現率為 0.185%
答案：A
50．在不考慮交易費用的情況下，買進看漲期權一定盈利的情形有（）。
A．標的'物的市場價格在執行價格以上
B．標的物的市場價格在執行價格以下
C．標的物的市場價格在執行價格與損益平衡點之間
D．標的物的市場價格在損益平衡點以上
答案：D
51．期貨合約由（）統一制定。
A．期貨公司
B．期貨交易所
C．中國期貨市場監控中心
D．證監會
答案：B
52．期貨行情分時圖是根據期貨合約的（）連線構成。
A．買入申報價格
B．成交價格
C．賣出申報價格
D．結算價格
答案：B
53．交易者為對沖其持有的或者未來將賣出的商品或資產價格下跌風險，在期貨市場建立空頭頭寸，被稱為（）。
A．賣出套期保值
B．買入套期保值
C．賣出套利
D．買入套利
答案：A
54．下列關于國內商品交易所的表述，正確的是（）。
A．均是公司制期貨交易所
B．菜籽油和棕櫚油是鄭州商品交易所的上市品種
C．均以營利為目的
D．會員大會是交易所的最高權力機構
答案：D
55．持倉限額制度與（）緊密相關。
A．保證金制度
B．漲跌停板制度
C．大戶報告制度
D．每日結算制度
答案：C
56．某日，交易者賣出執行價格為 1.1420 的 CME 歐元兌美元看跌期貨期權（美式），權利金為 0.0210。不考慮其他交易費用，履約時該交易者（）。
A．買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1210
B．賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1630
C．買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1630
D．賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1210
答案：A
57．下達套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。
A．價差大小
B．買賣方向
C．標的資產種類
D．標的資產交割品級
答案：D
58．滬深 300 股指期貨每日結算價按合約（）計算。
A．當天的收盤價
B．收市時最高買價與最低買價的算術平均值
C．收市時最高賣價與最低賣價的算術平均值
D．最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價
答案：D
59．我國 5 年期國債期貨合約標的為（）。
A．面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
B．面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
C．面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
D．面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
答案：C
60．以下關于看漲期權的說法，正確的是（）。
A．買進看漲期權可以實現為標的資產空頭保險的目的
B．賣出看漲期權可以實現為標的資產空頭保險的目的
C．買進看漲期權可以實現為標的資產多頭保險的目的
D．賣出看漲期權可以實現為標的資產多頭保險的目的
答案：A
二、多項選擇題（共 40 題，每小題 1 分，共 40 分）以下備選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，多選、少選、錯選均不得分。
61．（）屬于技術分析理論。
A．道氏理論
B．波浪理論
C．江恩理論
D．有效市場理論
答案：ABC
62．某企業利用大豆期貨進行空頭套期保值，不會出現凈虧損的情形有（）（不計手續費等費用）。
A．基差從 120 元/噸變為 80 元/噸
B．基差從-80 元/噸變為 80 元/噸
C．基差從-100 元/噸變為-60 元/噸
D．基差不變
答案：BCD
63．在國內進行期貨交易時，（）。
A．個人客戶必須通過期貨公司進行交易
B．期貨交易所不直接向個人客戶收取保證金
C．期貨公司對套期保值客戶可按低于期貨交易所規定的標準收取保證金
D．期貨公司應將客戶繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中
答案：ABD
64．期貨公司及其從業人員不能（）。
A．為客戶設計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易操作策略
B．利用向客戶提供投資建議謀取不正當利益
C．以虛假信息為依據向客戶提供期貨投資咨詢服務
D．為客戶提供風險管理咨詢，進行專項培訓
答案：BC
65．某期貨投機者預期某商品期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略，交易過程如下表所示。則該投機者第 3 筆交易可行的價格是（）元/噸。
交易次序合約價格（元/噸）交易量（手）
第 5 筆 6970 4
第 4 筆 6555 6
第 3 筆？ 8
第 2 筆 6515 12
第 1 筆 6500 16
A．6510
B．6530
C．6535
D．6545
答案：BCD
66．國內某鐵礦企業與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同，規定付款期為 3 個月，以美元結算。同時，該鐵礦企業向歐洲出口鋼材并以歐元結算，付款期也為 3 個月。理論上，則該企業可在 CME 通過（）進行套期保值，對沖匯率風險。
A．買入 USD/RMB 期貨合約
B．賣出 USD/RMB 期貨合約
C．買入 EUR/RMB 期貨合約
D．賣出 EUR/RMB 期貨合約
答案：AD
67．投資者對股票和股票組合進行風險管理，可以（）。
A．通過投資組合方式，分散股票的系統性風險
B．通過股指期貨套期保值，規避股票組合的系統性風險
C．通過投資組合方式，分散股票的非系統性風險
D．通過股指期貨套期保值，規避股票組合的非系統性風險
答案：BC
68．遠期利率協議的（）。
A．買方是名義借款人
B．買方是名義貸款人
C．賣方是名義貸款人
D．賣方是名義借款人
答案：AC
69．與其它條件相同的實值、虛值期權相比，平值期權的（）。
A．內在價值大于實值期權的內在價值
B．時間價值大于實值期權的時間價值
C．內在價值大于虛值期權的內在價值
D．時間價值大于虛值期權的時間價值
答案：BD
70．在技術分析中，（）屬于持續形態。
A．雙重頂
B．三角形
C．旗形
D．雙重底
答案：BC
71．（）等衍生工具不可以用來管理和規避信用風險。
A．期貨
B．期權
C．遠期
D．互換
答案：ABC
72．我國期貨交易所采用的標準倉單有（）等。
A．倉庫標準倉單
B．廠庫標準倉單
C．通用標準倉單
D．非通用標準倉單
答案：ABCD
73．期貨公司（）。
A．是代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介機構
B．可以根據客戶指令代理買賣期貨合約
C．可以為客戶辦理結算和交割手續
D．應該為客戶提供期貨市場信息
答案：ABCD
74．（）屬于套利交易。
A．外匯期現套利
B．外匯期貨跨幣種套利
C．外匯期貨跨市場套利
D．外匯期貨跨期套利
答案：ABCD
75．假設 PVC 兩個月的持倉成本為 60～70 元/噸，期貨交易手續費 5 元/噸，某交易者打算利用 PVC 期貨進行期現套利，則下列價格行情中，（）適合進行賣出現貨買入期貨操作。
�。俣ìF貨充足）
現貨價格 2 個月后的期貨價格
�、� 6875 6955
�、� 6865 6905
�、� 6875 6925
�、� 6865 6935
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：BC
76．交易者在套期保值時，使用最優套期保值比率可以（）。
A．最大程度地對沖被保值資產的價格風險
B．完全對沖保值資產的價格風險
C．最大程度地提高被保值資產的預期收益
D．可以通過方差最小法求得
答案：AD
77．交易者擔心（），可以賣出利率期貨對沖風險。
A．債券價格上升
B．市場利率下跌
C．債券價格下跌
D．市場利率上升
答案：CD
78．某日，上證 50ETF 基金的價格為 2.145 元，以下該標的期權中，屬于虛值期權的是（）。
A．執行價格為 2.1000 元的看漲期權
B．執行價格為 2.1500 元的看漲期權
C．執行價格為 2.1000 元的看跌期權
D．執行價格為 2.1500 元的看跌期權
答案：BC
79．下列豆粕期貨合約行情表截圖中，對期貨行情相關術語描述正確的是（）。
合約開盤
價
最高
價
最低
價
最新
價
漲
跌
買價買
量
賣價賣
量
成交量持倉量
m1608 2380 2380 2380 2380 -40 2371 50 2577 5 2 1800
m1609 2474 2490 2446 2457 -19 2455 11 2459 455 284736 703456
m1611 2522 2522 2522 2522 -1 2475 1 2522 2 6 336
A．“m1609”表示2016年 9 月份上市的豆粕期貨合約
B．“-19”表示該豆粕期貨合約最新價與上一交易日結算價之差
C．“11”表示交易者以 2459 元/噸申請買入的數量
D．“703456”表示交易者所持有的該豆粕期貨合約未平倉雙邊累計手數
答案：BD
80．商品期貨的持倉費由（）等費用構成。
A．倉儲費
B．保險費
C．利息
D．期貨交易手續費
答案：ABC
81．期貨公司對其營業部的管理實行統一（）。
A．結算
B．風險管理
C．財務管理及會計核算
D．資金調撥
答案：ABCD
82．期貨交易所實行強制減倉的情形有（）等。
A．單邊市
B．合約連續漲（跌）停板單邊無連續報價
C．客戶持倉超過了持倉限額
D．會員持倉超過了持倉限額
答案：AB
83．人民幣無本金交割遠期（）。
A．以人民幣為結算貨幣
B．以外幣為結算貨幣
C．場內交易
D．可對沖匯率風險
答案：BD
84．期貨市場套利交易（）。
A．有助于不同期貨合約價格之間合理價差的形成
B．消除了期貨價格波動風險
C．有助于期貨市場流動性的提高
D．增加了相關期貨合約之間的價差波動
答案：AC
85．股指期貨市場具有避險功能，是因為（）。
A．利用股指期貨可以消除單只股票特有的風險
B．股指期貨價格與股票指數價格通常會同趨勢變動
C．股指期貨采用現金交割
D．利用股指期貨可以對沖所持股票組合的系統性風險
答案：BD
86．4 月 2 日，某投資者認為美國 5 年期國債期貨 9 月合約和 12 月合約之間的價差偏大，于是買入 10 手 9 月合約同時賣出 10 手 12 月合約，成交價差為 1140.4 月 30 日，該投資者以 0300 的價差平倉，則（）。（美國 5 年期國債期貨報價中，1 點對應合約價值為 1000美元。不計交易費用）
A．投資者盈利 5000 美元
B．投資者虧損 5000 美元
C．價差縮小 0160
D．價差縮小 0840
答案：AC
87．當（）時，期權內在價值為零。
A．看漲期權行權價格>標的資產價格
B．看漲期權行權價格<標的資產價格
C．看跌期權行權價格>標的資產價格
D．看跌期權行權價格<標的資產價格
答案：AD
88．某投資者下達了“6000 元/噸”的買入停止限價指令，該指令可能以（）元/噸成交。（該期貨合約最小變動價位為 5 元/噸）
A．6000
B．6010
C．5995
D．5990
答案：ACD
89．在我國，三家商品期貨交易所會員應當（）。
A．遵守期貨交易所的章程、業務規則及有關規定
B．接受期貨交易所業務監管
C．執行會員大會、理事會的決議
D．組織并監督期貨交易，監控市場風險
答案：ABC
90．下列關于遠期匯率升貼水的說法，正確的有（）。
A．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣升水
B．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為該貨幣貼水
C．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣升水
D．一種貨幣兌另一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為該貨幣貼水
答案：AD
91．如果交易者（），可考慮賣出玉米期貨合約。
A．預計玉米因風調雨順將大幅增產
B．預計玉米因氣候惡劣將大幅減產
C．預計玉米需求大幅上升
D．預計玉米需求大幅下降
答案：AD
92．某交易者以 2988 點的價格買入 IF1609 合約 10 張，同時以 3029 點的價格賣出 IF1612合約 10 張，準備持有一段時間后同時將上述合約平倉。以下描述正確的是（）。
A．該交易者預期兩合約未來的價差會減小
B．該交易者預期兩合約未來的價差會擴大
C．該交易屬于套期保值交易
D．該交易屬于跨期套利
答案：AD
93．買進或賣出利率上下限期權時，（）。
A．如果市場參考利率高于利率上限，則賣方向買方支付兩者利率差額
B．如果市場參考利率低于利率下限，則賣方向買方支付兩者利率差額
C．為保證履約，買賣雙方均需要支付保證金
D．無論市場參考利率高低，買方均不需承擔任何支付義務
答案：ABD
94．期權的執行價格（）。
A．又稱為履約價格
B．又稱為敲定價格
C．又稱為約定價格
D．是指期權合約的價格
答案：ABC
95．某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權益數據分別如下：
甲：643260，645560
乙：8389000，8244300
丙：7966350，7979900
�。�677800，673450
則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
答案：BD
96．在中國境內，不用進行適當性管理綜合評估就可開立金融期貨交易編碼的是（）。
A．證券公司
B．基金管理公司
C．可用資金超過 1000 萬的個人投資者
D．信托公司
答案：ABD
97．通常情況下，外匯遠期合約包括（）等要素。
A．交易方向
B．交易幣種
C．交易數量
D．遠期匯率
答案：ABCD
98．某套利者利用大豆期貨進行套利交易。4 月 2 日和 4 月 7 日的價差變動如下表所示，則該套利者 4 月 2 日適合做買進套利的情形有（）。（不考慮交易成本）
A． ①
B． ②
C． ③
D． ④
答案：AC
99．交易型開放式指數基金（ETF）（）。
A．可以在交易所公開競價交易
B．可以在柜臺申購與贖回
C．以藍籌股指數為標的
D．可以規避指數成份股的系統性風險
答案：AB
100．下列說法正確的是（）。
A．國債期貨可交割債券的轉換因子不會隨國債期貨到期日臨近而改變
B．國債期貨可交割債券的轉換因子隨國債期貨到期日臨近而減小
C．國債期貨可交割債券的票面利率高于合約標準券利率時轉換因子大于 1
D．國債期貨可交割債券的票面利率高于合約標準券利率時轉換因子小于 1
答案：AC
三、判斷題（共 20 題，每小題 0.5 分，共 10 分）不選、錯選均不得分。
101．交易者可以通過買進或賣出看漲期權獲得權利金價差收益。
答案：正確
102．通常，隨著交割月份的臨近，期貨交易所收取的保證金的比率會逐漸降低。
答案：錯誤
103．交割倉庫可以依據自己制定的業務規則，限制交割商品的入庫、出庫。
答案：錯誤
104．跨市套利中，不同交易所同品種同月份合約間的價差主要取決于持倉費的大小。
答案：錯誤
105．外匯掉期交易中，若報價方遠端掉期點報價 55.13bp，近端掉期點報價 47.91bp，則掉期點為 7.22bp。
答案：正確
106．股票的β 系數越大，股票的系統性風險越小，因此其預期收益越高。
答案：錯誤
107．投資者可以利用利率期貨對沖因利率變動引起的固定收益證券的價格風險。
答案：正確
108．期權到期時，如果標的資產價格低于執行價格，看漲期權多頭虧損，其虧損額等于權利金（不考慮交易成本）。
答案：正確
109．當期貨公司股東利益與客戶利益沖突時，期貨公司應首先考慮客戶利益。
答案：正確
110．蝶式套利中，居中月份合約的數量可以低于或高于較近月份和較遠月份合約數量之和。
答案：錯誤
111．當股指期貨價格被低估時，投資者可以進行正向套利，反之，則采用反向套利。
答案：錯誤
112．其他條件相同但剩余期限不同的債券，剩余期限越短，修正久期越大。
答案：錯誤
113．看跌期權多頭行權時，按執行價格賣出標的資產。
答案：正確
114．公司制期貨交易所的最高權力機構是會員大會。
答案：錯誤
115．滬深 300 指數采用加權平均法編制。
答案：正確
116．利率互換的交易雙方在到期日只交換利息。
答案：正確
117．其他條件不變，當標的資產價格波動率增大時，該標的看漲期權和看跌期權的價格均下跌。
答案：錯誤
118．國債期貨合約的理論價格=（現貨凈價+資金成本）÷轉換因子。
答案：錯誤
119．下圖為看跌期權多頭到期日損益結構圖。（圖中 C 為期權價格，X 為執行價格，S 為標
的資產市場價格）
答案：錯誤
120．看漲期權空頭損益平衡點等于執行價格與權利金之和。
答案：正確
四、綜合題（共 20 題，每小題 1 分，共 20 分）以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。
121．4 月份，某貿易商以 39000 元/噸的價格從國外進口一批銅，同時以 39500 元/噸的價格賣出 9 月份銅期貨合約進行套期保值。至 7 月中旬，該貿易商與某電纜廠協商以 9 月份銅期貨價格為基準價，以低于期貨價格 300 元/噸的價格交易銅。8 月 10 日，電纜廠實施點價，以 37000 元/噸的期貨價格作為基準價，進行實物交收。同時該貿易商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時銅現貨價格為 36800 元/噸。則該貿易商的交易結果是（）。（不計手續費等費用）
A．套期保值結束時的基差為 200 元/噸
B．與電纜廠實物交收的價格為 36500 元/噸
C．基差走弱 200 元/噸，現貨市場盈利 1000 元/噸
D．通過套期保值，銅的售價相當于 39200 元/噸
答案：D
122． 6 月 5 日，豆油現貨價格為 6200 元/噸。國內某榨油廠決定為生產的 9000 噸豆油進行套期保值，于是在 9 月份豆油期貨合約上的建倉，價格為 6150 元/噸。8 月 5 日，豆油現貨價格為 5810 元/噸，期貨價格為 5720 元/噸。該榨油廠將現貨豆油售出，并將期貨頭寸平倉了結。該榨油廠套期保值效果是（）（不計手續費等費用）。
A．不完全套期保值，有凈虧損
B．通過套期保值，豆油的實際售價為 6580 元/噸
C．期貨市場盈利 460 元/噸
D．因基差走強 40 元/噸而有凈盈利
答案：D
123．在菜粕期貨市場上，甲為買方，建倉價格為 1900 元/噸，乙為賣方，建倉價格為 2100元/噸，甲乙雙方進行期轉現交易，商定的平倉價為2060元/噸，商定的交收價比平倉價低50 元/噸。期轉現后，甲實際購入菜粕的價格為（）元/噸，乙實際銷售菜粕價格為（）元/噸。
A．1850；2050
B．1850；2080
C．2030；2030
D．1870；2070
答案：A
124．某中國公司現有一筆 100 萬美元的應付貨款，3 個月后有一筆 200 萬美元的應收賬款到期，同時 6 個月后有一筆 100 萬美元的應付賬款到期。在掉期市場上，美元兌人民幣的即期匯率為 6.5245/6.5255，3 個月期美元兌人民幣匯率為 6.5237/6.5247，6 個月期美元兌人民幣匯率為 6.5215/6.5225。如果該公司進行一筆即期對遠期掉期交易與一筆遠期對遠期掉期交易來規避匯率風險，則交易后公司的損益為（）。
A．虧損 0.06 萬美元
B．虧損 0.06 萬人民幣
C．盈利 0.06 萬美元
D．盈利 0.06 萬人民幣
答案：B
125．2016年 3 月 25 日，某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為 250000 元，成交記錄如下表：
成交日期品種交割期買賣成交價手數開平
20160325 玉米 1605 買 1950 100 開
20160325 玉米 1605 買 1948 100 平
其平倉單對應的是該客戶于2016年 3 月 24 日以 1940 元/噸開倉的賣單；
持倉匯總的部分數據情況如下表：
品種交割期買持買均價昨結算今結算
玉米 1605 100 1950 1945 1955
若期貨公司要求的最低交易保證金比例為 10%，出入金為 0，玉米合約交易單位為 10 噸/手，不考慮交易手續費，該投資者可用資金為（）元。
A．12000
B．6500
C．11500
D．7000
答案：C
126．8 月 5 日，套利者買入 10 手甲期貨交易所 12 月份小麥期貨合約的同時賣出 10 手乙期貨交易所 12 月份小麥期貨合約，成交價分別為 540 美分/蒲式耳和 570 美分/蒲式耳。10 月28 日，套利者將上述持倉頭寸全部對沖平倉，成交價分別為 556 美分/蒲式耳和 572 美分/蒲式耳。（甲、乙兩交易所小麥期貨合約的交易單位均為 5000 蒲式耳/手）該套利交易的損益為（）美元。（不計手續費等費用）
A．盈利 7000
B．盈利 14000
C．盈利 700000
D．虧損 7000
答案：A
127．甲、乙雙方達成互換協議，名義本金為 2500 萬美元，每半年支付一次利息，甲方以6.30%的固定利率支付利息，乙方以 6 個月 Libor+30bps 支付利息。當前，6 個月期 Libor 為5.30%，則 6 個月的交易結果為（）。（1bp=0.01%）
A．甲向乙支付 8.75 萬美元
B．乙向甲支付 8.75 萬美元
C．甲向乙支付 22.75 萬美元
D．乙向甲支付 22.75 萬美元
答案：A
128．美國某交易者發現 6 月份歐元期貨與 9 月份歐元期貨間存在套利機會。3 月 8 日，賣出 100 手 6 月份歐元期貨合約，價格為 1.1606，同時買入 100 手 9 月份歐元期貨合約，價格為 1.1466.6 月 8 日，該交易者分別以 1.1526 和 1.1346 的價格將所持頭寸全部對沖平倉。則該交易者的損益為（）。（每張歐元期貨合約規模為 12.5 萬歐元）
A．盈利 50000 美元
B．虧損 50000 美元
C．盈利 50000 歐元
D．虧損 50000 歐元
答案：B
129．假設某套利者認為某期貨交易所相同月份的銅期貨和鋁期貨價差過大，決定做空銅期貨的同時做多鋁期貨進行套利，交易情況見下表，則該套利者的盈虧狀況為（）。（銅和鋁期貨合約的交易單位：均為 5 元/噸）
銅合約（元/噸）鋁合約（元/噸）開平倉手數
6 月 3 日 37830 11600 開倉 50 手
6 月 9 日 37980 11850 平倉 50 手
A．盈利 25000 元
B．虧損 25000 元
C．盈利 5000 元
D．虧損 5000 元
答案：A
130．某機構投資者有 1000 萬元資金可投資于某股票市場，投資 400 萬元購入 A 股票，投資 400 萬元購入 B 股票，投資 200 萬元購入 C 股票，三只股票價格分別為 20 元、10 元、5元，A、B、C 三只股票與該股票市場對應的β 系數分別為 1.5、0.5、1，則該股票組合的β 系數為（）。
A．0.8
B．0.9
C．1
D．1.2
答案：C
131．3 月 26 日，某交易者賣出 50 手 6 月甲期貨合約同時買入 50 手 8 月該期貨合約，價格分別為 2270 元/噸和 2280 元/噸。4 月 8 日，該交易者將所持頭寸全部平倉了結，6 月和 8月期貨合約平倉價分別為 2180 元/噸和 2220 元/噸。該套利交易的盈虧狀況是（）。（期貨合約的交易單位每手 10 噸，不計手續費等費用）
A．虧損 30000 元
B．盈利 30000 元
C．虧損 15000 元
D．盈利 15000 元
答案：D
132．6 月，國內某企業的美國分廠當前需要 50 萬美元，并且打算使用 5 個月，該企業為規避匯率風險，決定利用 CME 美元兌人民幣期貨合約進行套保。假設美元兌人民幣即期匯率為 6.5000，12 月到期的期貨價格為 6.5100.5 個月后，美元兌人民幣即期匯率變為 6.5200，期貨價格為 6.5230。則對于該企業而言（）。（CME 美元兌人民幣期貨合約規模為 10 萬
美元）
A．適宜在即期外匯市場上買進 50 萬美元；同時在 CME 賣出 5 手美元兌人民幣期貨合約
B．5 個月后，需要在即期外匯市場上買入 50 萬美元；同時在 CME 賣出 5 手美元兌人民幣期貨合約
C．通過套期保值在現貨市場上虧損 1 萬人民幣，在期貨市場上盈利 0.65 萬人民幣
D．通過套期保值，實現凈虧損 0.35 萬人民幣
答案：A
133．某投資者當日開倉買入 10 手 3 月份的滬深 300 指數期貨合約，賣出 10 手 4 月份的滬深 300 指數期貨合約，其開倉價分別為 3100 點和 3150 點，上一交易日結算價分別為 3110點和 3130 點，上一交易日該投資者無持倉頭寸。如果該投資者當日全部平倉，平倉價分別為 3130 點和 3170 點，則其平倉盈虧（逐日盯市）為（）元。（不計交易手續費等費用）
A．盈利 90000
B．虧損 90000
C．盈利 30000
D．盈利 10000
答案：C
134．某日 TF1609 的價格為 99.925，若對應的最便宜可交割國債價格為 99.940，轉換因子為 1.0167。至 TF1609 合約最后交易日，持有最便宜可交割國債的資金成本為 1.5481，持有期間利息為 1.5085，則 TF1609 的理論價格為（）。
A．（99.940 1.5481-1.5085）
1.0167
1
B． 99.940
1.0167
1
C．（99.940 1.5481）
1.0167
1
D．（99.940 -1.5085）
1.0167
1
答案：A
135．某日，滬深 300 現貨指數為 3100 點，市場年利率為 4%，年指數股息率為 1%。若不考
慮交易成本，四個月后交割的滬深 300 股指期貨的理論價格為（）點。
A．3131
B．3193
C．3152
D．3255
答案：A
136．某機構持有價值為 1 億元的中國金融期貨交易所 5 年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為 0.07055 元；5 年期國債期貨（合約規模 100 萬元）對應的最便宜可交割國債的全價為 100 元，基點價值為 0.07042 元，轉換因子為 1.0474。該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。
A．做多國債期貨合約 105 手
B．做多國債期貨合約 96 手
C．做空國債期貨合約 105 手
D．做空國債期貨合約 96 手
答案：C
137．某股票當前價格為 38.75 港元，該股票期權中，時間價值最高的是（）。
A．執行價格為 37.50 港元，權利金為 4.25 港元的看漲期權
B．執行價格為 42.50 港元，權利金為 1.97 港元的看漲期權
C．執行價格為 37.50 港元，權利金為 2.37 港元的看跌期權
D．執行價格為 42.50 港元，權利金為 4.89 港元的看跌期權
答案：A
138．TF1609 合約價格為 99.525，某可交個券價格為 100.640，轉換因子為 1.0167，則該國債的基差為（）。
A．100.640-99.525×1.0167
B．100.640-99.525÷1.0167
C．99.525×1.0167-100.640
D．99.525-100.640÷1.0167
答案：A
139．某日，交易者以每份 0.0200 元的價格買入 10 張 4 月到期、執行價格為 2.000 元的上證 50ETF 看跌期權，以每份 0.0530 元的價格賣出 10 張 4 月到期、執行價格為 2.1000 點的同一標的看跌期權。合約到期時，標的基金價格為 2.05 元。在到期時，該交易者全部交易了結后的總損益為（）。（該期權的合約規模為 10000 份，不考慮交易費用）
A．盈利 1700 元
B．虧損 1700 元
C．盈利 3300 元
D．虧損 3300 元
答案：B
140．某交易者以 100 點的價格買入一張 3 個月后到期的恒指看漲期權，執行價格為20000點。期權到期時，標的指數價格為20300 點，則該交易者（不考慮交易費用）的到期凈收益為（）點。
A．－200
B．200
C．100
D．-100
答案：B
期貨從業期貨基礎知識考試題庫3
2024年期貨從業資格考試《期貨基礎知識》測試題及參考答案
單選題
1. 下列關于買進看跌期權的說法，正確的是( )。
A.為鎖定現貨成本，規避標的資產價格風險，可考慮買進看跌期
B.為控制標的資產空頭風險，可考慮買進看跌期權
C.標的資產價格橫盤整理，適宜買進看跌期權
D.為鎖定現貨持倉收益，規避標的資產價格風險，適宜買進看跌期權
參考答案：D
2. 我國10年期國債期貨的可交割國債為合約到期日首日剩余期限為( )年的記賬式附息國債。
A.10
B.不低于10
C.6.5～10.25
D.5～10
參考答案：C
3. 道氏理論認為，趨勢的( )是確定投資的關鍵。
A.反轉點
B.起點
C.終點
D.黃金分割點
參考答案：A
4. 從期貨交易所與結算機構的關系來看，我國期貨結算機構屬于( )。
A.交易所與商業銀行共同組建的機構，附屬于交易所但相對獨立
B.交易所與商業銀行聯合組建的機構，完全獨立于交易所
C.交易所的'內部機構
D.獨立的全國性的機構
參考答案：C
5. 關于期貨交易與現貨交易的區別，下列說法錯誤的是( )。
A.現貨市場上商流與物流在時空上基本是統一的
B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種
C.期貨交易不受交易對象、交易空間、交易時間的限制
D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實物商品
參考答案：C
判斷題
1.期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在于期貨合約條款的標準化( )
2.確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所會員結構以及該商品現貨交易習慣等因素( )
3.期貨交易所會員資格不得買賣( )
4.結算機構的替代作用，使得期貨交易具有獨特的以對沖平倉方式免除合約履行義務的機制( )
5.一般情況下，結算會員收到通知后必須在次日交易所開市前將保證金交齊，否則不能參與次日的交易( )
6.我國《期貨交易管理暫行條例》規定，設立期貨經紀公司營業部，必須經期貨交易所會員大會批準( )
7.會員制期貨交易所理事會有權對期貨交易所的合并、分立、解散和清算方案作出決策( )
8.全國統一的結算公司可以為新的金融衍生品種的推出打基礎( )
9.公司制期貨交易所是經營交易市場的股份有限公司，是以營利為目的的企業法人( )
10.公司制期貨交易所股東可以直接參與交易所場內交易( )
參考答案：
1.正確2.正確3.錯誤4.正確5.正確6.錯誤7.錯誤8.正確9.正確10.錯誤
期貨從業期貨基礎知識考試題庫4
一、單選題
1、期貨公司不按照規定向客戶出示風險說明書的行為，違反了《民法典》規定的（ ）原則。
A、誠實信用
B、遵守法律和尊重公序良俗
C、公平
D、保護合法權益
試題答案：
A
2、《期貨交易管理條例》自（ ）起施行。
A、2007年4月15日
B、1995年10月25日
C、1999年9月1日
D、2003年7月1日
試題答案：
A
3、在整個期貨市場法律法規體系中居于基礎性地位，發揮穩預期、固根本、利長遠的作用的法律是（ ）。
A、《公司法》
B、《民法典》
C、《期貨交易管理條例》
D、《期貨交易所管理辦法》
試題答案：
B
4、首席風險官連續（ ）不參加培訓，中國證監會及其派出機構可以采取監管談話、出具警示函等監管措施。
A、4次
B、5次
C、3次
D、2次
試題答案：
D
5、期貨公司擬免除（ ）職務的，應當在作出決定前向中國證監會派出機構報告。
A、董事長
B、首席風險官
C、監事會主席
D、獨立董事
試題答案：
B
6、中國期貨業協會應當定期向（ ）報告期貨從業人員管理的有關情況。
A、期貨保證金安全存管監控機構
B、中國證監會
C、期貨交易所
D、中國證監會派出機構
試題答案：
B
7、以下關于期貨從業人員執業行為規范的表述，錯誤的是（ ）。
A、當自身利益與客戶的利益存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露
B、抵制商業賄賂，不得從事不正當競爭行為和不正當交易行為
C、保守客戶的商業秘密
D、充分揭示期貨交易風險，按照客戶要求作出獲利承諾或者保證
試題答案：
D
8、根據《期貨從業人員管理辦法》，未取得期貨從業資格，擅自從事期貨業務的，由（ ）責令改正，給予警告，單處或者并處3萬元以下罰款。
A、期貨保證金安全存管監控機構
B、中國證監會
C、中國期貨業協會
D、期貨交易所
試題答案：
B
9、期貨從業人員違反《期貨從業人員管理辦法》，中國證監會及其派出機構可以（ ）。
A、采取責令改正、監管談話等措施
B、給予其訓誡、公開譴責
C、進行調查，給予紀律懲戒
D、進行調查，限制其人身自由
試題答案：
A
10、期貨公司獨立董事最多可以在（ ）家期貨公司兼任獨立董事。
A、3
B、5
C、1
D、2
試題答案：
D
11、下列期貨公司從業人員中，屬于《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職管理辦法》所稱的經理層人員的是（ ）。
A、財務負責人
B、董事長
C、監事
D、首席風險官
試題答案：
D
12、期貨從業人員辭職、被解聘或者死亡的，由（ ）注銷其從業資格。
A、中國證監會派出機構
B、期貨交易所
C、中國證監會
D、中國期貨業協會
試題答案：
D
13、期貨公司對分支機構的管理，下列說法正確的是（ ）。
A、經協商一致，簽訂租賃合同，將分支機構委托他人經營管理
B、經協商一致，簽訂委托合同，將分支機構委托他人經營管理
C、與他人合資、合作經營管理分支機構
D、實行集中統一管理
試題答案：
D
14、期貨公司應當在每會計年度結束之日起（ ）個月內報送上一年度境外經營機構經審計的財務報告、審計報告以及年度工作報告。
A、5
B、6
C、3
D、4
試題答案：
D
15、根據《期貨公司監督管理辦法》，期貨公司終止境內分支機構的，應當先行妥善處理該分支機構的（ ），結清分支機構業務并終止經營活動。
A、客戶資產
B、營業場所和設施
C、工作人員工資和勞務合同
D、交易賬戶和客戶編碼
試題答案：
A
16、期貨公司首席風險官發現涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規行為的，應當（ ）。
A、向獨立董事和公司住所地中國證監會派出機構報告
B、向獨立董事和監事會報告
C、向總經理和監事會報告
D、向董事會和公司住所地中國證監會派出機構報告
試題答案：
D
17、下列期貨公司股權變更的情形應當經中國證監會或其派出機構批準的是（ ）。
A、單個股東的持股比例增加到3%
B、有關聯關系的股東合計持股比例增加到5%
C、有關聯關系的股東合計持股比例增加到3%
D、單個股東的持股比例增加到1%
試題答案：
B
18、期貨公司利用公共媒體開展期貨行情分析時，下列表述中錯誤的是（ ）。
A、應當向住所地的中國證監會派出機構備案
B、應當遵守金融信息傳播相關規定
C、相關人員無須取得期貨投資咨詢業務從業資格
D、期貨公司應當取得期貨投資咨詢業務資格
試題答案：
C
19、期貨公司變更住所或營業場所，應當向（ ）提交備案材料。
A、擬遷入地中國證監會派出機構
B、擬遷出地中國證監會派出機構
C、中國證監會
D、中國期貨業協會
試題答案：
A
20、募集期滿，期貨公司集合資產管理計劃未達到規定成立條件的，期貨公司應當承擔的責任不包括（ ）。
A、向投資者提供一定賠償
B、返還投資者已繳納的款項
C、以其固有資產承擔因募集行為而產生的債務和費用
D、加計銀行同期活期存款利息
試題答案：
A
21、期貨公司申請停業，停業期限屆滿后仍未能恢復營業的，中國證監會可以（ ）。
A、吊銷期貨公司營業執照
B、強制轉讓期貨公司股權
C、注銷期貨公司期貨業務許可證
D、變更期貨公司業務范圍
試題答案：
C
22、期貨公司變更法定代表人，應當自（ ）之日起5個工作日內向住所地中國證監會派出機構備案。
A、股東會決議
B、董事會決議
C、變更后的法定代表人任職
D、完成工商變更登記
試題答案：
D
23、下列關于期貨公司與股東關系的表述，正確的是（ ）。
A、期貨公司向股東提供期貨經紀服務的，可以適當降低風險管理要求
B、為保護股東利益，期貨公司應當向股東做出最低收益的承諾
C、期貨公司的控股股東在緊急情況下可以直接任免期貨公司的董事、監事和高級管理人員
D、期貨公司與其控股股東在業務、人員等方面應當嚴格分開，獨立經營，獨立核算
試題答案：
D
24、期貨公司的風險管理公司開展場外衍生品業務，下列行為正確的是（ ）。
A、拒絕與自然人開展場外衍生品交易
B、依照客戶指令使用保證金
C、收取超過履約保障需要的保證金
D、為客戶提供融資服務
試題答案：
A
25、下列擬成為期貨公司主要股東的企業，不符合條件的是（ ）。
A、乙企業或有負債占凈資產的40%
B、丙企業實收資本和凈資產均達到2億元
C、丁企業實收資本和凈資產分別為3500萬元和1500萬元
D、甲企業凈資產占實收資本的50%
試題答案：
C
26、根據《期貨從業人員管理辦法》，以下人員中屬于期貨從業人員的是（ ）。
A、期貨公司的管理人員
B、為期貨公司提供中間介紹業務的證券公司董事長
C、中國期貨業協會的工作人員
D、期貨交易所的工作人員
試題答案：
A
27、根據《中國期貨業協會紀律懲戒程序》，當事人對紀律懲戒決定不服的，可以在接到紀律懲戒決定書之日起（ ）內向申訴委員會提出書面申訴申請。
A、10個工作日
B、30個工作日
C、5個工作日
D、15個工作日
試題答案：
D
28、下列關于交割的表述，正確的是（ ）。
A、交割只能是實物交割
B、經中國期貨業協會批準，交割可以采取現金差價結算
C、交割必須按照中國期貨業協會制定的交割規則和程序進行
D、除期轉現外，合約到期才能辦理交割
試題答案：
D
29、下列期貨品種中采用現金交割的是（ ）。
A、國債期貨
B、原油期貨
C、黃金期貨
D、股指期貨
試題答案：
D
30、關于客戶交易指令，期貨公司下列做法錯誤的是（ ）。
A、以互聯網方式下達交易指令的，期貨公司應當對互聯網交易風險進行特別提示
B、以計算機委托方式下達交易指令的，期貨公司應當以適當方式保存
C、以電話方式下達交易指令的，期貨公司應當同步錄音
D、發現客戶交易指令涉嫌違法違規或者出現交易異常的，告知客戶撤回
試題答案：
D
31、根據《期貨交易管理條例》，有權指定交割倉庫的是（ ）。
A、國務院期貨監督管理機構派出機構
B、期貨交易所
C、國務院期貨監督管理機構
D、中國期貨業協會
試題答案：
B
32、期貨保證金安全存管監控機構依照有關規定對保證金安全實施監控，進行每日稽核，發現問題應當立即報告（ ）。
A、國務院期貨監督管理機構
B、期貨公司
C、期貨保證金存管銀行
D、期貨交易所
試題答案：
A
33、下列關于中國期貨業協會的說法中，正確的是（ ）。
A、是營利性的社會團體法人
B、是非營利性的事業單位
C、依據《中華人民共和國公司法》設立
D、常設機構設在北京
試題答案：
D
34、根據《期貨交易管理條例》，當期貨市場出現異常情況時，期貨交易所依照其章程規定，可采取的緊急措施中，不包括（ ）。
A、提高手續費
B、暫時停止交易
C、限制會員或者客戶的最大持倉量
D、提高保證金
試題答案：
A
35、下列關于社會團體法人的說法中，錯誤的是（ ）。
A、依法取得法人資格
B、由一定數量的成員自愿組成
C、獨立享有民事權利和承擔民事義務
D、以營利為目的
試題答案：
D
36、期貨市場監控中心維護客戶資料時應當對期貨公司報送保證金監控系統與統一開戶系統的（ ）進行一致性復核。
A、客戶聯系方式
B、客戶姓名或者名稱
C、客戶統一開戶編碼
D、客戶有效身份證明文件號碼
試題答案：
B
37、根據《期貨交易所管理辦法》，期貨交易所解散的原因不包括（ ）。
A、會員大會或者股東大會決定解散
B、所在地縣級以上地方人民政府決定取締
C、中國證監會決定關閉
D、章程規定的營業期限屆滿
試題答案：
B
38、下列不屬于期貨交易所職責的是（ ）。
A、制定并實施交易規則及其實施細則
B、監管指定交割倉庫的期貨業務
C、對保證金安全存管實施監控
D、發布市場信息
試題答案：
C
39、根據《期貨公司保證金封閉管理辦法》，期貨保證金只能在封閉圈內劃轉，封閉運行。封閉圈內賬戶不包括（ ）。
A、期貨公司在其他期貨結算機構的資金賬戶
B、期貨公司在期貨交易所的資金賬戶
C、期貨公司保證金賬戶
D、期貨公司指定并經監控中心備案的自有資金賬戶
試題答案：
D
40、關于期貨保證金制度，以下說法中錯誤的是（ ）。
A、當市場風險發生緊急情況時，期貨交易所可以采取提高保證金的措施
B、交易保證金分為最低交易保證金和梯度交易保證金兩類
C、期貨保證金可分為交易保證金和結算準備金兩大類
D、結算準備金的最高金額由期貨交易所規定
試題答案：
D
41、根據《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，期貨公司應當每年至少開展（ ）適當性培訓，以提高相關崗位從業人員的適當性執業規范水平。
A、4次
B、1次
C、2次
D、3次
試題答案：
B
42、根據《期貨公司風險監管指標管理辦法》，期貨公司風險預警結束的條件是（ ）。
A、風險監管指標優于預警標準并連續保持3個月的
B、風險監管指標優于預警指標的
C、風險監管指標優于規定指標的
D、風險監管指標優于預警標準并連續保持1個月的
試題答案：
A
43、下列關于期貨公司風險監管指標標準的表述，正確的是（ ）。
A、凈資本與風險資本準備的比例不得低于105%
B、負債與凈資產的比例不得高于90%
C、負債與凈資產的比例不得高于150%
D、凈資本與凈資產的比例不得低于25%
試題答案：
C
44、根據《期貨投資者保障基金管理辦法》，動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，保障基金管理機構依法取得（ ）。
A、受償權
B、代位權
C、撤銷權
D、清償權
試題答案：
A
45、關于我國期貨市場對外開放中的監管要求，表述正確的是（ ）。
A、中國證監會及其派出機構可以對境外交易者和境外經紀機構進行必要的`詢問和檢查
B、境外交易者按照專業投資者進行適當性管理
C、境外交易者可以借用境內人員身份開戶交易
D、期貨公司與境外交易者發生業務糾紛的，應當提請涉外仲裁機構調解或仲裁
試題答案：
A
46、期貨公司風險監管指標達到預警標準的，根據《期貨公司風險監管指標管理辦法》，期貨公司應于當日（ ）。
A、向公司住所地中國證監會派出機構書面報告
B、向中國證監會書面報告
C、向公司全體股東書面報告
D、向獨立董事書面報告
試題答案：
A
47、中國證監會對期貨公司風險監管指標設置的預警標準，正確的是（ ）。
A、期貨公司應當按照公司章程的有關規定計算風險監管指標的預警標準
B、規定“不得高于”一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的120%
C、規定“不得低于”一定標準的風險監管指標，其預警標準是規定標準的80%
D、最低限額結算準備金不設預警標準
試題答案：
D
48、期貨經營機構向普通投資者銷售或提供高風險等級的產品或服務時，下列關于該機構適當性義務的表述錯誤的是（ ）。
A、應當給予投資者至少48小時的冷靜期
B、應當向投資者提供特別風險警示書
C、應當追加了解投資者的相關信息
D、特別風險警示書應當由投資者簽字確認
試題答案：
A
49、某期貨公司針對銷售適當性的內控機制安排，不適當的是（ ）。
A、每年至少開展一次適當性培訓，提高相關崗位從業人員的適當性管理知識與技能
B、每半年開展一次適當性自查，形成自查報告
C、對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限定為20年
D、組織銷售人員，按照交叉原則，以電話、電郵、信函、短信等適當方式，每年抽取一定比例進行適當性回訪
試題答案：
D
50、下列投資者中不屬于專業投資者的是（ ）。
A、銀保監會批準設立的某集團財務公司
B、最近5年個人年均收入80萬元的某農村商業銀行副行長
C、被某期貨公司評為C5類的投資者
D、經基金業協會備案的長江一號私募基金
試題答案：
C
51、期貨經營機構在投資者適當性管理方面，應當遵循的基本經營原則是（ ）。
A、防范利益沖突
B、了解客戶、了解產品、客戶與產品匹配、風險提示
C、業務留痕原則
D、非公開募集原則
試題答案：
B
52、根據《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，風險承受能力最低類別的投資者只可購買或接受（ ）風險等級的產品或服務。
A、R5
B、C1
C、R1
D、C5
試題答案：
C
53、中國證監會對期貨公司分類評價的結果不得用于（ ）。
A、作為期貨公司廣告、宣傳、營銷等商業運用的依據和材料
B、作為期貨公司及子公司申請增加業務種類的審慎性條件
C、作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據
D、作為期貨公司確定新業務試點范圍和推廣順序的依據
試題答案：
A
54、期貨投資者保障基金的啟動資金來源為（ ）。
A、期貨交易所風險準備金
B、期貨交易所交易手續費
C、期貨公司交易手續費
D、國家專項資金
試題答案：
A
55、中國證監會決定使用期貨投資者保障基金補償投資者的條件是（ ）。
A、期貨結算機構因嚴重違法違規或者風險控制不力導致保證金出現缺口
B、期貨公司因嚴重違法違規或者風險控制不力導致保證金出現缺口
C、期貨交易所因嚴重違法違規或者風險控制不力導致保證金出現缺口
D、非期貨公司會員因嚴重違法違規或者風險控制不力導致保證金出現缺口
試題答案：
B
56、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發生的擴大損失，期貨交易所承擔的賠償額不超過損失（ ）。
A、70%
B、80%
C、60%
D、50%
試題答案：
C
57、客戶對期貨公司的交易結算結果有異議，而未在期貨經紀合同約定的時間內提出的（ ）。
A、視為期貨公司和客戶對交易結算結果存疑
B、視為客戶對交易結算結果已予以確認
C、視為客戶對交易結算結果不予確認
D、視為期貨公司對交易結算結果不予確認
試題答案：
B
58、在期貨合約交割期內，買方或者賣方客戶違約的，（ ）應當代客戶向對方承擔違約責任。
A、期貨公司
B、期貨交易所
C、交割倉庫
D、客戶經理
試題答案：
A
59、因期貨經紀合同無效給客戶造成經濟損失的（ ）。
A、期貨公司承擔主要賠償責任
B、應根據無效行為與損失之間的因果關系確定責任的承擔
C、期貨公司與客戶各自承擔50%的責任
D、客戶不承擔責任
試題答案：
B
60、《期貨交易管理條例》規定的內幕信息知情人員不包括（ ）。
A、參與期貨交易的投資者
B、期貨交易所的管理人員
C、國務院期貨監督管理機構和其他有關部門的工作人員
D、由于任職可獲取內幕信息的從業人員
試題答案：
A
二、多選題
1、下列屬于國務院期貨監督管理機構制定的部門規章的是（ ）。
A、《期貨交易管理條例》
B、《期貨從業人員執業行為準則》
C、《期貨公司監督管理辦法》
D、《期貨交易所管理辦法》
試題答案：
C;D
2、期貨市場中勤勉義務的具體要求主要包括（ ）。
A、敬畏風險、審慎執業
B、嚴格在授權范圍內履行職責
C、不得擅自脫離崗位
D、不進行內幕交易和操縱市場
試題答案：
A;B;C
3、職業道德的特征包括（ ）。
A、具體性
B、繼承性
C、特殊性
D、規范性
試題答案：
A;B;C;D
4、期貨行業公平競爭，共同發展的基本要求有（ ）。
A、禁止擾亂行業正常經營秩序的不正當競爭行為
B、珍惜和維護期貨行業聲譽和形象
C、不得以低于成本價收取客戶手續費等方式從事不正當競爭行為
D、不得在客戶不知情的情況下給其代理人返還傭金
試題答案：
A;B;C
5、下列人員中因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的，自被撤銷資格之日起未逾五年，不得擔任期貨公司董事、監事和高級管理人員（ ）。
A、注冊會計師
B、財務顧問機構專業人員
C、投資咨詢機構專業人員
D、律師
試題答案：
A;B;C;D
6、期貨從業人員執業行為準則包括（ ）。
A、恪守職業準則
B、強化對投資者的責任
C、提高專業勝任能力
D、遵守競業準則
試題答案：
A;B;C;D
7、內部控制的般標準，是指應用于期貨公司內控評價各個方面的標準。下列屬于內部控制一般標準的是（ ）。
A、有效性、相互制約性
B、獨立性
C、健全性
D、成本效益性
試題答案：
A;B;C;D
8、證券公司為期貨公司提供中間介紹業務，應與期貨公司建立介紹業務的對接規則，規則中應當明確的內容包括（ ）。
A、客戶投訴的接待處理
B、客戶盈利保障約定
C、行情和交易系統的安裝維護
D、辦理開戶
試題答案：
A;C;D
9、期貨公司變更住所或營業場所，應當向監管機構提交的備案材料包括（ ）。
A、變更后住所所有權或者使用權證明
B、備案報告
C、關于客戶資產處理情況的說明
D、關于變更后住所和使用的設施符合期貨業務需要的說明
試題答案：
A;B;C;D
10、下列關于客戶投訴方面的表述，期貨公司正確的做法有（ ）。
A、妥善處理客戶投訴及與客戶的糾紛
B、將客戶的投訴材料及處理結果報中國證監會備案
C、建立、健全客戶投訴處理制度
D、公開客戶投訴處理流程
試題答案：
A;C;D
11、期貨公司可以按照規定委托證券公司從事介紹業務，由證券公司提供下列服務（ ）。
A、提供期貨行情信息、交易設施
B、經客戶同意，代理客戶進行期貨交易、結算
C、協助辦理開戶手續
D、代公司收付客戶期貨保證金
試題答案：
A;C
12、下列主體中，期貨公司不得接受其委托為其進行期貨交易的有（ ）。
A、某事業單位的工作人員
B、中國期貨業協會的工作人員
C、某國家機關
D、未能提供開戶證明材料的單位
試題答案：
B;C;D
13、金融機構面臨的風險包括以下類型（ ）。
A、信用風險
B、法律風險
C、市場風險
D、操作風險
試題答案：
A;B;C;D
14、未經國務院期貨監督管理機構審核并報國務院批準，期貨交易所不得從事的業務活動有（ ）。
A、為期貨交易提供集中履約擔保
B、信托投資
C、非自用不動產投資
D、股票投資
試題答案：
B;C;D
15、下列有關中國期貨業協會批評警示措施說法正確的是（ ）。
A、主要針對違規情節輕微的行為
B、應納入期貨公司分類監管評價體系
C、需依照《中國期貨業協會批評警示程序》采取措施
D、不需要予以紀律懲戒
試題答案：
A;C;D
16、在實施風險警示時，期貨交易所可采取的具體措施包括（ ）。
A、發布風險提示函
B、向市場發布持倉量信息
C、要求會員和客戶報告情況
D、談話提醒
試題答案：
A;C;D
17、期貨交易所應當按照國家有關規定建立、健全下列風險管理制度（ ）。
A、風險準備金制度
B、當日無負債結算制度
C、保證金制度
D、持倉限額和大戶持倉報告制度
試題答案：
A;B;C;D
18、中國期貨業協會辦理會員、期貨從業人員涉嫌違規案件的線索來源包括（ ）。
A、接到投訴、舉報
B、監管部門和司法關等單位移交
C、會員自查中發現
D、協會自律檢查中發現
試題答案：
A;B;C;D
19、期貨交易所應當按照國家有關規定建立、健全下列風險管理制度（ ）。
A、風險準備金制度
B、保證金制度
C、持倉限額和大戶持倉報告制度
D、當日無負債結算制度
試題答案：
A;B;C;D
20、關于期貨投資者保障基金的理解，正確的有（ ）。
A、新設立的期貨公司，應當自設立之日起繳納保障基金
B、保障基金是一種責任賠償基金，實行比例賠償原則
C、保障基金管理機構定期編報的保障基金籌集、管理、使用報告，應當經會計師事務所審計后，報送中國證監會和財政部
D、期貨交易所、期貨公司違反規定，延期繳納或者拒不繳納保障基金的，中國證監會根據《期貨交易管理條例》進行處罰
試題答案：
C;D
21、期貨交易所應當定期向中國證監會履行的報告義務包括（ ）。
A、年度工作報告
B、年度財務報告
C、月度財務報告
D、季度工作報告
試題答案：
A;B;D
22、下列行為屬于期貨公司欺詐客戶行為的有（ ）。
A、乙期貨公司未將客戶交易指令下達到期貨交易所
B、丁期貨公司的客戶蓄意串通，按事先約定的時間、價格和方式相互進行期貨交易，影響期貨交易價格或者期貨交易量
C、丙期貨公司業務員在客戶開戶交易前未向客戶出示風險說明書
D、甲期貨公司在經紀業務中與大客戶約定分享利益、共擔風險
試題答案：
A;C;D
23、未經國務院期貨監督管理機構審核并報國務院批準，期貨交易所不得從事的業務活動有（ ）。
A、為期貨交易提供集中履約擔保
B、股票投資
C、非自用不動產投資
D、信托投資
試題答案：
B;C;D
24、關于期貨投資者保障基金的理解，正確的有（ ）。
A、新設立的期貨公司，應當自設立之日起繳納保障基金
B、期貨交易所、期貨公司違反規定，延期繳納或者拒不繳納保障基金的，中國證監會根據《期貨交易管理條例》進行處罰
C、保障基金管理機構定期編報的保障基金籌集、管理、使用報告，應當經會計師事務所審計后，報送中國證監會和財政部
D、保障基金是一種責任賠償基金，實行比例賠償原則
試題答案：
B;C
25、根據《期貨公司風險監管指標管理辦法》，期貨公司出現（ ）情形時應當向公司全體董事書面報告。
A、風險監管指標不符合標準的
B、凈資本與風險資本準備的比例與上月相比向不利方向變動超過規定比例的
C、風險預警期結束的
D、期貨公司進入風險預警期的
試題答案：
A;B;D
26、關于期貨公司凈資本的計算，以下正確的有（ ）。
A、期貨公司向股東或者其關聯企業借入清償順序在普通債之后的債務，可以按照規定計入凈資本
B、期貨公司計算凈資本時，應當按照企業會計準則的規定充分計提資產減值準備、確認預計負債
C、期貨公司借入次級債務，可以按照規定計入凈資本
D、期末未決訴訟、未決仲裁等或有事項，在計算凈資本時不得扣減
試題答案：
A;B;C
27、以下關于期貨公司風險監管指標預警標準的說法中，正確的有（ ）。
A、期貨公司風險監管指標達到預警標準的，期貨公司應當于當日向全體股東書面報告
B、期貨公司風險監管指標優于預警標準并連續保持3個月的，風險預警期結束
C、期貨公司風險監管指標達到預警標準的，進入風險預警期
D、規定“不得高于”一定標準的風險監管指標。其預警標準是規定標準的120%
試題答案：
B;C
28、根據《期貨交易管理條例》，下列情況中屬于操縱期貨交易價格的行為有（ ）。
A、為影響期貨市場行情囤積現貨的
B、蓄意串通，按事先約定的時間、價格和方式相互進行期貨交易，影響期貨交易價格或者期貨交易量的
C、單獨或者合謀，集中資金優勢、持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣合約，操縱期貨交易價格的
D、以自己為交易對象，自買自賣，影響期貨交易價格或者期貨交易量的
試題答案：
A;B;C;D
29、期貨交易所未代期貨公司履行期貨合約，（ ）。
A、期貨公司應當根據客戶請求向期貨交易所主張權利
B、期貨公司拒絕代客戶向期貨交易所主張權利的，客戶可直接起訴期貨交易所
C、客戶起訴期貨交易所的，期貨公司為被告，期貨交易所作為第三人參加訴訟
D、客戶應當直接向期貨交易所主張權利
試題答案：
A;B
30、期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入巿交易的行為，下列說法正確的是（ ）。
A、期貨公司與客戶均有過錯的，應根據過錯大小，分別承擔相應的賠償責任
B、應當認定為無效
C、期貨公司應賠償由此給客戶造成的經濟損失
D、客戶的交易損失自行承擔
試題答案：
A;B;C
三、判斷題
1、根據《期貨交易管理條例》，期貨交易所的管理辦法由國務院制定。
A、對
B、錯
試題答案：
B
2、根據《期貨從業人員執業行為準則》，期貨從業人員應當加強業務知識更新，接受后續職業培訓，保持并不斷提高專業勝任能力。
A、對
B、錯
試題答案：
A
3、期貨公司首席風險官應當保守期貨公司的商業秘密和客戶信息，不得向與履職無關的第三方泄露期貨公司的商業秘密和客戶信息。
A、對
B、錯
試題答案：
A
4、期貨經營機構主要負責人是落實廉潔從業管理職責的直接責任人。
A、對
B、錯
試題答案：
B
5、期貨公司從事經紀業務，接受客戶委托，以公司的名義為客戶進行期貨交易，交易結果由公司承擔。
A、對
B、錯
試題答案：
B
6、期貨公司可以直接或者采取設立子公司的形式，從事私募資產管理業務。
A、對
B、錯
試題答案：
A
7、期貨公司應當有效執行期貨投資咨詢業務管理制度中的客戶回訪與投訴規定，明確客戶回訪與投訴的內容、要求、程序，及時、妥善處理客戶投訴事項。
A、對
B、錯
試題答案：
A
8、經中國期貨業協會批準，期貨公司可以從事期貨自營業務。
A、對
B、錯
試題答案：
B
9、中國證監會依法對期貨從業人員實行自律管理，負責從業資格的認定、管理及撤銷。
A、對
B、錯
試題答案：
B
10、根據《期貨交易所管理辦法》，經中國證監會批準設立的期貨交易所應當標明“商品交易所”或者“期貨交易所”字樣。其他任何單位或者個人不得使用期貨交易所或者近似的名稱。
A、對
B、錯
試題答案：
A
11、期貨交易所應當對違反期貨交易所交易規則及其實施細則的行為制定查處辦法，并事前向中國證監會報告。
A、對
B、錯
試題答案：
A
12、期貨交易應當采用公開的集中交易方式或者國務院期貨監督管理機構批準的其他方式。
A、對
B、錯
試題答案：
A
13、期貨交易應當采用公開的集中交易方式或者期貨交易所批準的其他方式。
A、對
B、錯
試題答案：
B
14、我國期貨法規和自律規則構建了由中國證監會、證監會派出機構、中國期貨業協會、期貨交易所，期貨市場監控中心共同組成的“五位一體”的監管信息共享機制。
A、對
B、錯
試題答案：
B
15、根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》，普通投資者與經營機構發生糾紛的，普通投資者應當提供相關資料，證明其已向經營機構履行相關義務。
A、對
B、錯
試題答案：
B
16、根據《期貨經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》，經營機構應當妥善保存與履行投資者適當性管理職責有關的信息和資料，保存期限不得少于5年。
A、對
B、錯
試題答案：
B
17、中國開展期貨市場國際監管合作的方式包括加入國際證監會組織（IOSCO）簽署多邊備忘錄，與相關國家和地區簽署雙邊監管合作備忘錄。
A、對
B、錯
試題答案：
A
18、期貨交易所可以自行終止期貨合約，但應當事后向中國證監會報告。
A、對
B、錯
試題答案：
B
19、客戶、自營會員為債務人的，人民法院可以對其保證金、持倉依法采取保全措施。
A、對
B、錯
試題答案：
A
20、買方客戶未在期貨交易所交易規則規定的期限內對貨物的質量、數量提出異議的，應視為對貨物的數量、質量無異議。
A、對
B、錯
試題答案：
A
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